Литература Основная. Эконометрика


Скачать 114.52 Kb.
НазваниеЛитература Основная. Эконометрика
Дата публикации07.04.2013
Размер114.52 Kb.
ТипЛитература
referatdb.ru > Экономика > Литература



МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭКОНОМЕТРИКА

Рекомендуемая литература



Основная.

1. Эконометрика /Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика .- 2001.

2. Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордеенко Н.М. Практикум по эконометрике: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика,.- 2001. – 192 с.

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.И. Прикладная статистика и эконометрика: Учебник для вузов. - М.:ЮНИТИ. 1998.

4. Тихомиров Н.П. Дорохина Е.Ю. Эконометрика. М. Экзамен. 2003.

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М. ЮНИТИ. 2003.

6. Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие. Московская Высшая

Школа Бизнеса. М. 2003.

7. Новиков А.И. Эконометрика. М. ЮНИТИ. 2004.
Дополнительная.

1. Нименья И.Н. Эконометрика.- СПб.: Издательский дом «Нева».- 2003. – 224 с.

2. Грицан В.Н. Эконометрика: учебное пособие. - М.: Издательсво - торговая корпорация «Дашков и К°». – 2002.

3. Дорохина Е.Ю. Преснякова Л.Ф. Тихомиров Н.П. Сборник задач по эконометрике.

Учебное пособие. М. Экзамен. 2003.

4. Доугерти Кр. Введение в эконометрику. Пер. с английского. М. ИНФРА. 1999.

5. Замков О.О и др. Математические методы в экономике. Серия- « Учебники МГУ». М. ДИО. 1999.

6. Замков О.О Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Курс лекций. М. 2001.

7. Мандас А.Н. Эконометрика. Учебное пособие СПб., 2001

8. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс. М. 1998.
Перечень примерных контрольных вопросов к зачету
1. Эконометрическая модель.

  1. Измерения в экономике. Шкалы измерений.

  2. Оценки статистических характеристик и их желательные свойства.

  3. Проверка статистических гипотез.

  4. Критерий и критическая область.

  5. Мощность статистического критерия. Уровень значимости.

  6. Модель линейной регрессии.

  7. Оценивание параметров регрессии. Метод наименьших квадратов.

  8. Система нормальных уравнений МНК и ее решение.

  9. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших
    квадратов. Условия Гаусса - Маркова.

  10. Коэффициент детерминации и его свойства.

  11. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости.

  12. Прогнозирование по регрессионной модели и его точность.
    Доверительные и интервалы прогноза.

  13. Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии.

  14. Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии
    для множественной линейной регрессионной модели.

  15. Коэффициент множественной детерминации.
    Скорректированный коэффициент детерминации.

  16. Проблемы спецификации регрессионной модели. Пошаговая регрессия.

  17. Замещающие переменные. Фиктивные переменные.

  18. Линеаризация регрессионных моделей путем логарифмических
    преобразований.

  19. Модели с постоянной эластичностью.

  20. Модель с постоянными темпами роста (полулогарифмическая модель).

  21. Полиномиальная регрессия.

  22. Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности для
    оценок параметров регрессии методом наименьших квадратов и проверки статистических гипотез.

  23. Признаки гетероскедастичности и ее диагностирование.

  24. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии
    в условиях гетероскедастичности. Обобщенный метод наименьших квадратов.

  25. Автокорреляция. Причины автокорреляции.

  26. Влияние автокорреляции на свойства оценок МНК.

  27. Способы противодействия автокорреляции.

  28. Стохастические объясняющие переменные. Последствия ошибок
    измерения.

  29. Инструментальные переменные.

  30. Лаговые переменные и экономические зависимости между
    разновременными значениями переменных.

  31. Модели с распределенными лагами.

  32. Авторегрессионные модели, как эквивалентное представление моделей с распределенными лагами

  33. Ожидания экономических агентов и лаговые переменные в моделях

  34. Модели наивных и адаптивных ожиданий.

  35. Понятие об одновременных уравнениях. Структурная и приведенная форма модели.

  36. Проблема идентификации. Неидентифицируемость и сверхидентифицированность.

  37. Оценивание системы одновременных уравнений. Косвенный и двухшаговый и трехшаговый МНК.

  38. Системы эконометрических уравнений с лаговыми переменными.


Тесты и задания для самоконтроля
1.Дайте правильный ответ,по характеру различают связи:

а.функциональные и корреляционные,

б.фукциональные, криволинейные и прямые,

с.корреляционные и обратные,

д.статистические и прямые.
2.Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в эконометрике?

а.средних величин,

б.сравнения параллельных рядов,

с.метод аналитической группировки,

д.относительных величин.
3.Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?

а.корреляционный анализ,

б.регрессионный анализ,

с.дисперсионный анализ,

д.индексный анализ.
4.Какие показатели по своей величине существуют в пределах от минус до плюс единицы?

а.эмпирический коэффициент детерминации,

б.линейный коэффициент корреляции,

с.эмпирическое корреляционное отношение,

д.теоретический коэффициент детерминации.
5.Величина индекса корреляции, равная 1,37,свидетельствует:

а.об отсутствии взаимосвязи между признаками,

б.о слабой их взаимосвязи,

с.о заметной или тесной взаимосвязи,

д.об ошибках в вычислениях.
6.Отрицательная величина эмпирического корреляционного отношения свидетельствует:

а.об отсутствии взаимосвязи,

б.о наличии отрицательной взаимосвязи,

с.о наличии положительной взаимосвязи,

д.о неверности предыдущих выводов.
7.Что является наиболее корректным при пояснении значения эмпирического коэффициента детерминации,равного 57,7% :

а.результативный признак на 57,7% зависит от факторного признака,

б.вариация результативного признака на 57,7% определяется вариацией факторного признака,

с.доля межгрупповой дисперсии в общей дисперсии результативного признака составляет 57,7%,

д.вариация результативного признака на 42,3% зависит от прочих (кроме факторного) признаков.
8.Коэффициент эластичности показывает:

а.на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на одну единицу своего измерения,

б.на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на 1%,

с.на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением аргумента на 1%,

д.на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением аргумента на одну единицу своего измерения.
9.Расположите по степени важности следующие обстоятельства при выборе теоретической формы корреляционной взаимосвязи:

а.объем изучаемой совокупности,

б.предварительный теоретический анализ внутренних связей явлений,

с.фактически сложившиеся закономерности в связном изменении явлений.
10.Какие из приведенных чисел могут быть значениями коэффициента корреляции?

а.-2,3,

б.1,

с.3,

. д.-1
11.Отметьте правильную форму линейного уравнеия регрессии:

а. ух = а0 +а1х;

а1

б. ух = а0 + ─

х

с.ух = а0 +а1х + а2х
а1

д.ух =а0 х
12.Связь между двумя признаками аналитически выражается гиперболой.Отметьте правильную форму:

а1

а.ух =а0 + ------
х
б.ух =а0 +а1х
с.ух = а0 +а1х +а2х2

а1

д. ух = а0 х

13.Связь между признаками аналитически выражается степенной функцией. Укажите правильную формулу:

а1

а.ух = а0 + ----
х
б.ух = а0 +а1х
с.ух = а0 +а1х +а2х2

а1

д. ух = а0 х

14.Связь между двумя признаками выражается аналитически параболой.Укажите правильную формулу:

а1

а.ух = а0+ ------

х

б. ух = а0+а1х
с. Ух = а0 +а1х+а2х2
а1

д. ух = а0х

15.Если коэффициент корреляции равен (-0,7),выберите правильный ответ:

а. связь прямая ,корреляционная, достаточно тесная;

б. связь обратная, корреляционная, тесная;
с.связь прямая,функциональная,слабая;
д. связь обратная,функциональная,слабая.
Ответы к тестам
1.а; 2.б; 3.б; 4.б; 5.д; 6.д; 7.б.с.д; 8.б; 9.а.б.в; 10.б.д; 11.а; 12.а; 13.д; 14.с; 15.д.

Глоссарий
Эконометрика - наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений.
Временной ряд-это ряд значений статистического показателя, упорядоченного во времени.

Пространственные (структурные) ряды-ряды, представляющие собой совокупность значений одного признака в разных экономических группах (структура производства по секторам ,отраслям).
Критерии эконометрики - цель, альтернативы, затраты, эффективность.
Принципы эконометрики –правильная постановка проблемы, системная направленность, учет рыночной неопределенности, улучшение имеющихся альтернатив и поиск новых.
Функциональные связи - это связи, когда изменение результативного признака всецело обусловлено действием факторного признака.
Корреляционные связи - это связи, когда изменение результативного признака обусловлено влиянием факторного признака не всецело, а лишь частично, так как возможно влияние прочих факторов.
Тренд - это длительная тенденция изменения стохастического процесса, определяющая общее направление развития, основную тенденцию изменения экономических показателей, их временных рядов, характеристика основной закономерности движения во времени, в некоторой мере свободной от случайных воздействий.
Системы одновременных уравнений - системы, которые могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может, кроме объясняющих переменных, включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы.
Эндогенные переменные -переменные, формирующие свои значения внутри модели.
Экзогенные переменные -переменные, формирующие свои значения вне модели.
Предельный продукт –отношение прироста валового продукта к приросту рабочей силы.
Эластичностью экономического показателя называется его способность реагировать в большей или меньшей степени на изменение другого показателя. Эластичность объема производства по некоторому фактору определяется как отношение темпов прироста объема производства к темпам прироста этого фактора.
Относительные издержки или удельные определяются как отношение суммарных издержек к объему производства.
Спрос определяется в сфере конечного потребления и зависит от величины доходов, уровня цен и т.п.
Предложение определяется сферой материального производства и может быть изучено на основе производственных функций.
β –коэффициент линий регрессии характеризует наиболее крупные резервы улучшения изучаемого признака.
Гармонический анализ-нахождение конечной суммы уровней с использованием функций косинусов и синусов времени.
Гомоскедастичность-дисперсия каждого отклонения ε одинакова для всех значений х.
Задачей эконометрики является оценка направлений действий на достижение и повышение экономической эффективности и, кроме того, прогнозирование путей развития макро- и микроэкономических факторов.
Индекс множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат.
Индекс сезонности -это процентное отношение фактических внутригодовых уровней и постоянной или переменной средней.
Индекс частной корреляции характеризует тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии.
Интерполяция - применяется на этапе предварительной обработки данных и предполагает определение значений уровней ряда внутри заданного интервала.
Коллинеарными называются две переменные, которые находятся между собой в линейной зависимости.
Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%.
Метод наименьших квадратов, согласно которому сумма отклонений фактических значений результативных показателей от теоретических, найденных по уравнению связи, должна быть минимальной.
Мультиколлинеарность, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зависимостью.
Нелинейная регрессия внутренне линейная, т.е. с помощью соответствующих преобразований может быть приведена к линейному виду.
Нелинейная регрессия внутренне нелинейная, т.е.она не может быть сведена к линейной функции.
Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю.
Перспективная экстраполяция - предполагает продолжение ряда динамики на будущее, на основе выявления закономерности изменений уровней ряда в изучаемый период времени.
Предметом эконометрики являются факты, формирующие развитие экономических процессов и явлений.
Производственная функция характеризует связь между производственными факторами и величиной продукта.
Ретроспективная экстраполяция-продолжение уровней временного ряда в прошлое.
Рядами динамики (временными, хронологическими рядами) называют упорядоченные статистические данные по времени их получения.
Сезонные колебания - это колебания, периодически повторяющиеся в некоторое определенное время каждого года, месяца, дня или его часа.
Состоятельность оценок характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки.
Стохастические модели допускают наличие случайных воздействий на исследуемые показатели. Такой вид зависимости называется корреляционным.
Тенденция автокорреляции характеризует изменения связи между отдельными уровнями ряда динамики.
Тенденция дисперсии представляет собой тенденцию изменения отклонений между эмпирическими уровнями и детерминированной компонентой ряда.
Циклические или периодические колебания состоят в том ,что значение изучаемого признака в течение какого-то времени возрастает, достигая определенного максимума, затем понижается, достигая определенного минимума, вновь возрастает до прежнего значения и т.д.
Цифровые метки, т.е. качественные переменные, преобразованные в количественные. Такого рода переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными.
Частные уравнения регрессии-уравнения регрессии, которые связывают результативный признак с соответствующими факторами х при закреплении других учитываемых во множественной регрессии факторов на среднем уровне.
Эконометрической моделью - называется совокупность уравнений, описывающих связи между некоторыми экономическими показателями. Соотношения могут быть стохастическими(случайными) и детерминированными(зависящими от чего либо).
Экстраполяция-метод научного исследования, заключающийся в распространении выводов, полученных из наблюдений над одной частью явления на другую ее часть.
Эффективными считаются оценки, если они характеризуются наименьшей дисперсией.

Похожие рефераты:

Методические указания к изучению дисциплины «Эконометрика и эмм»...
«Эконометрика» введен в программу подготовки студентов–экономистов два года назад и в библиотеке пгу нет ни одного пособия по этому...
Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов
Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы
Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов
Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы
Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов
Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы
Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов
Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы
Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов
Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы
Литература Основная литература
Регистрация, продление и трансфер (перевод к другому регистратору) доменного имени
Литература Основная литература
Регистрация, продление и трансфер (перевод к другому регистратору) доменного имени
Литература: Основная литература
Клубов С. В. и др. Геоэкология: история, понятия, современное состояние. – М.,1993. 138с
Литература Основная литература
Мухина В. С. Психология детства и отрочества. Учебник для студентов психолого-педагогических факультетов вузов. – М., Институт практической...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза