Программа обучения по дисциплине (Syllabus) для студентов Наименование дисциплины: «Компьютерное и математическое моделирование финансового рынка»


Скачать 357.35 Kb.
НазваниеПрограмма обучения по дисциплине (Syllabus) для студентов Наименование дисциплины: «Компьютерное и математическое моделирование финансового рынка»
страница1/3
Дата публикации07.03.2014
Размер357.35 Kb.
ТипПрограмма
referatdb.ru > Финансы > Программа
  1   2   3
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли





Программа обучения по дисциплине (Syllabus) для студентов

Наименование дисциплины: «Компьютерное и математическое моделирование финансового рынка»

Специальность: 6М070300 «Информационные системы»

Форма обучения – очная

Код дисциплины: КМMFR 5302




Очное обучение

Всего кредит/часов

4/240

Курс

1

Семестр

2

^ Лекции (часов)

30

Лабораторые занятия (часов)

30

Количество рубежных контролей

2

^ СРМП (часов)

60

СРМ (часов)

120

Экзамен (семестр)

2


^ АСТАНА – 2012

Программа обучения по дисциплине (Syllabus) для студентов «Компьютерное и математическое моделирование финансового рынка» составлена на основании Государственного общеобязательного стандарта образования специальности 6М070300 «Информационные системы» и учебного плана по данной дисциплине.

Протокол № 1 от «27» августа 2012 года


Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Сагиндыков К. М. ____________________

подпись
Программа (Syllabus) одобрена Учебно-методическим советом Казахского университета экономики, финансов и международной торговли и рекомендована к изданию для работы


Протокол № ____ от «___» _____________ 2012 года

Председатель Учебно-методического совета Казахского университета экономики, финансов и международной торговли
д.э.н., профессор Сагинтаева С.С.
^ 1. Сведения о преподавателе и контактная информация


Лектор:

Сагинтаева Сауле Саветовна, д.э.н., профессор кафедры «Информатика и прикладная экономика» Казахского Университета Экономики, Финансов и Международной Торговли

тел. 37-39-05 (внутр. 166)



^ 2.Пререквизиты дисциплины

«Основы компьютерного моделирования».

3.Постреквизиты

дисциплины

«Модели и методы финансового менеджмента компаний», выполнение магистерской диссертации.


^ 4. Цель дисциплины

изучение различных подходов к построению моделей финансового рынка на уровне постановки задачи, методологии формализации сформулированных задач, выбора методов моделирования, получения и оценки адекватности результатов моделирования реальному рыночному процессу; формирование у магистрантов компетенций в области современных теоретических концепций, моделей и подходов, находящих приложение в профессиональной деятельности на финансовых рынках, в частности, инвестиционной деятельности, риск-менеджменте.

.
^ 5. Задачи изучения дисциплины

В процессе изучения дисциплины студенты должны:

Знать

основные концепции современной теории финансовых рынков; основные модели финансовых рынков, предположения и выводы моделей; принципы оценки финансовых активов; основные подходы к измерению риска и оптимизации портфеля с учетом риска; основные принципы моделирования стохастики рыночных цен/ставок.

Уметь

объяснять выводы моделей и роль, которую играют те или иные предпосылки в справедливости сделанных заключений.

^ Иметь представление

о практических задачах в области деятельности на финансовых рынках, применяемых для их решения математических методах, направлениях развития теории финансовых рынков.

^ Обладать навыками

анализа экономических проблем, решения ряда прикладных задач, связанных с профессиональной деятельностью на финансовых рынках, таких как оценка активов, измерение агрегированных показателей риска; навыками моделирования.
^ 6. Календарно-тематический план



^ Название темы

занятий

Количество часов

Неделя

Лекции

Лаб. зан.

СРМП

СРМ

Модуль 1

Введение. Обзор моделей финансовых рынков.

2

2

4

8

1

Характеристика финансового рынка и его моделирование.

4

4

8

16

2,3

Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности

6

6

12

24

4,5,6

Модели и методы анализа ценных бумаг в условиях неопределенности

4

4

8

16

7,8

Модуль 2

Методы оптимального портфельного инвестирования

4

4

8

16

9,10

Анализ рынка ценных бумаг на основе моделей равновесия

4

2

4

8

11,12

Теория эффективного финансового рынка

6

2

4

8

13,14,15




30

30

60

120





^ 7. План заданий СРСП и СРС

7.1. План лекций



Тема

Содержание темы

Неделя

Модуль 1

Введение. Обзор моделей финансовых рынков.

Нормативные и дескриптивные модели финансовых рынков. Сферы практической деятельности на финансовых рынках, использующие математические (количественные) методы и алгоритмы. Оценка активов, риск менеджмент, управление портфелем. Основные направления развития современной теории финансовых рынков.

1

Общая характеристика финансового рынка

Финансовый рынок и его части. Источники, поставщики и потребители инвестиционного капитала. Рынок банковских кредитов. Валютные рынки. Понятие ценной бумаги и фондового рынка. Структура фондового рынка: биржевой и внебиржевой рынок.

Основные виды ценных бумаг и цели их выпуска. Классификация ценных бумаг. Долговые и долевые ценные бумаги. Акции и облигации: свойства и цели выпуска.

Участники рынка ценных бумаг. Инвесторы и эмитенты. Профессиональные виды деятельности по ценным бумагам и профессиональные участники фондового рынка.

2,3

Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности

Анализ краткосрочных финансовых активов. Анализ процентных активов. Анализ дисконтных активов. Анализ ГКО при первичном размещении. Анализ ГКО на вторичном рынке.

Общая характеристика метода дисконтирования платежей. Анализ ценных бумаг на основе чистой текущей стоимости и внутренней доходности.

Применение метода дисконтирования платежей для анализа облигаций. Анализ купонных облигаций. Анализ «бессрочных» облигаций. Анализ бескупонных облигаций.

Анализ акций. Модели изменения дивидендов. Анализ стоимости и доходности акций на основе метода дисконтирования платежей.

Анализ облигаций при наличии временной структуры процентных ставок.

Временная структура процентных ставок. Спот-ставки и форвардные ставки. Кривая доходности. Теории временной структуры процентных ставок. Текущая стоимость облигаций при наличии временной структуры процентных ставок. Фьючерсные ставки и цены облигаций.

4,5,6

Модели и методы анализа ценных бумаг в условиях неопределенности

Взаимосвязь цен, промежуточных платежей и доходностей ценных бумаг.

Однопериодная и многопериодная доходность активов. Эквивалентные годовые процентные ставки. Вероятностные модели цен и доходностей.

Ожидаемая доходность и риск финансовых активов. Задачи финансового анализа в условиях неопределенности.

7,8

Модуль 2

Методы оптимального портфельного инвестирования

Проблема выбора портфеля ценных бумаг на основе подхода «доходностьриск». Использование кривых безразличия.

Портфель ценных бумаг и его характеристики. Эффекты портфельного инвестирования. Эффект диверсификации портфеля. Эффекты положительной и отрицательной корреляции доходностей активов.

Оптимизация структуры портфеля рисковых ценных бумаг. Модельные предположения и постановка задачи. Решение задачи оптимизации структуры портфеля. Свойства эффективных портфелей.

Формирование портфелей активов при возможности безрискового кредитования и заимствования. Понятие безрискового актива. Характеристики и свойства комбинированного портфеля. Оптимизация структуры портфеля при возможности безрискового кредитования и заимствования. Свойства оптимальных комбинированных портфелей.

Проблема оценивания характеристик ценных бумаг. Построение однофакторной рыночной модели. Вычисление характеристик ценных бумаг на основе однофакторной модели. Бета-коэффициенты рисковых ценных бумаг. Общий риск портфеля и его компоненты. Возможности минимизации риска портфеля.

9,10

Анализ рынка ценных бумаг на основе моделей равновесия

Модель оценки финансовых активов САРМ. Модельные предположения и свойства САРМ. Линия распределения рыночного капитала. Модель САРМ для отдельных активов. Анализ ценных бумаг на основе альфа- и бета-коэффициентов.

Модификации CAPM. Модель Блэка. Учет различия безрисковых ставок кредитования и заимствования в САРМ.

Эконометрическое представление модели САРМ. Тестирование адекватности САРМ на основе модели многомерной регрессии. Двухэтапная процедура тестирования адекватности САРМ.

11,12

Теория эффективного финансового рынка

Проблема предсказания цен и доходностей финансовых активов. Прогноз в виде условного математического ожидания.

Информационная эффективность финансового рынка. Гипотезы и свойства эффективного финансового рынка. Гипотеза рациональных ожиданий.

Свойство ортогональности ошибок. Эффективность рынка и модель случайного блуждания.

Проверка гипотезы эффективности рынка. Источники и виды информации. Формы и условия эффективности рынка. Тесты информационной эффективности.

Анализ ценных бумаг в предположении рациональных ожиданий. Текущая стоимость активов в предположении рациональных ожиданий. Модели курсов активов типа спекулятивных «мыльных пузырей».

13,14,15


^ 7.2. План семинарских занятий



темы

Наименование тем и вопросов

Литература

Неделя

Модуль 1

1

Общие принципы компьютерного моделирования.

1. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. – Алматы: КазНТУ, 2004. 136 с.

2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высшая школа, 2001.

3. Иванова В.М. Случайные числа и их применение. – М.: Финансы и статистика, 1994.

1

2

Технология построения моделей.

2

3,4

Моделирование случайных чисел.

3,4

5

Методы имитации случайных закономерностей.

5

6

Интерпретация данных. Анализ и обработка результатов моделирования

6

7,8

Моделирование систем массового обслуживания. Непрерывно-стохастические модели (Q - схемы)

7,8

Модуль 2

9

Моделирование сетей Петри.

1. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. – Алматы: КазНТУ, 2004. 136 с.

2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высшая школа, 2001.

3. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика СS. – СПб.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2004.

9

10

Методы моделирования непрерывных систем.

10

11

Моделирование социально-экономических систем.

11

12

Моделирование производственных процессов.

12

13

Программные и технические средства моделирования систем.

13

14

Инструментальные средства моделирования.

14

15

Моделирующая система.

15
  1   2   3

Похожие рефераты:

Программа вступительного экзамена для поступающих в магистратуру...
«Математическое и компьютерное моделирование» разработана на кафедре математического и компьютерного моделирования в соответствии...
Программа развития научной лаборатории «Математическое и компьютерное моделирование»
«Математическое и компьютерное моделирование» Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова
Программа вступительного экзаменапо специальности для поступающих...
Программа составлена в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом по специальности «6D070500-математическое и...
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Математические задачи и компьютерное моделирование в электроэнергетике для студентов дистанционной (заочной) формы обучения специальности...
Программа обучения студентов (Syllabus) по дисциплине: Зоопсихология...

Программа обучения студентов (Syllabus) по дисциплине: Психология...

Программа обучения студентов (Syllabus) по дисциплине: Общая психология:...

Программа обучения студентов (Syllabus) по дисциплине Социальн ая...

Программа обучения студентов (Syllabus) по дисциплине: Основы Психологического...

Программа вступительного экзамена в магистратуру по специальности...
Охватывают следующие базовые и специальные дисциплины

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза